逆不离晋，善后难谈判。”并密令各地，“辑获阎逆，就地正法。”寒光闪闪的大刀随时都会落到阎的头上。为了煽动山西民众对阎的厌恶和对立，还不断派出飞机在太原上空盘旋，不时投下炸弹，造成居民死伤和极大恐慌。从没有尝过炸弹滋味的山西民众，巴不得阎早日离开山西，期望免遭鱼池之殃。
面对这种形势，阎锡山不得不宣布离晋出洋。他正式电告蒋介石，定于12月1日由太原经石家庄到天津出国，考察目标是美国或日本。但即便在这种极为不利的险境中，阎锡山也还是用多出来的心眼放烟幕，玩谋略。其实，早在10月间，也就是他蜷缩在五台河边村的时候，就已派出亲信，利用自己跟日本人的特殊关系，到日本占领的大连活动，为在大连躲避做准备。同时，却又故作疑阵，扬言要去苏联，并令他的航空学校校长勘察由西北往苏联的公路情况，造成假象。离晋是真，为的是避开蒋的逼迫和追杀；但出洋是假，他不肯完全丢弃辛苦经营了二十多年的山西根据地。
阎锡山精心挑选出随行人员，又对留在省内的亲信作过一番安排，便轻装简从，秘密上路了。他已经有了多次伪装出行的经验，这次，因蒋介石已经向全国发出了通辑令，为了应付沿途的盘查，避免危险，更需要周密细致的布置。他打扮成一个商人，头衔是“山西省富山水利实业有限公司经理”，化名为“曲容从”。为了不留任何漏洞，他用的这“曲容从”的名字实有其人，是他的一个叔伯表兄。还专门印了一盒名片，由装扮成公司职员的亲信带在身边，以备随时应付查询。为预防蒋派特务沿途跟踪下毒手，动身的日期又比向蒋通告的日期早了两天。
11月29日，在天色还是一片阴暗的时候，阎锡山身着青布袍子，套着黑缎子马褂，外罩毛呢大氅，头戴土尔其式毛线套帽，脖子上裹着大毛线围巾，从上到下捂得严严实实，一付商号掌柜的模样。为保密起见，送行的只有其父阎书堂等四人。在扮作伙计的亲信陪同下，乘坐一辆小卧车，向着大同出发。亲信张培梅自告奋勇秘密尾随一路护送；山西军政要员徐永昌、杨爱源、商震等一行，跑来送行，都未能面见，在途中擦身而过。因为他们都不知道阎动身的确切时间。当天傍晚，到达大同，就住在一家普通客栈里，为防不测，阎锡山吃的都是自带的饼子。客栈的女掌柜大骂为非作歹的驻军，同时也咒骂阎锡山，说他“为了在北京金銮殿里当皇帝，把山西人害苦了”，咒他“不得好死，总会遭到报应”。面上，阎锡山对此淡然一笑，不予理会。内心里，实在也不是股滋味儿。当都督以来，他已经遭遇过几次大的挫折了，但这一次特别让他难过。尽管他对省里的事务已经做了安排，也相信手下的亲信不会弃他而去，对于部下也多次安慰和鼓励说“我们是有办法的，不要以为我们就此完结了”，但面对茫然的未来，他还是禁不住忧伤和恐惧。晚上，从大同上火车时，没有进客车厢，悄然登上了漆黑一团，伸手不见五指的锅炉车。次日天黑时，车到北平。阎等下车，在等待换乘往天津的列车时，突然看见车站上正调来一列装修豪华的列车。那是当年西太后坐过的花车，专用于要人乘坐。阎在讨伐唐生智时曾坐过，因此颇为熟悉。派随从上前打听，车站的人说：“这车是奉蒋的命令前往石家庄，接阎总司令到天津出洋的。”原来，这正是蒋介石按阎报告的日期派出的专列。阎听说后，感到后怕却又惊喜，庆幸自己谋算正确，有先见之明，又逃过了蒋狠毒的一着。否则，登上专列，被蒋严密控制，就只有彻底完蛋的下场了。
当晚，阎锡山顺利到达天津。
蒋介石确实是做好了准备，要趁阎出石家庄到天津之际，在途中将阎捉拿归案。只要将阎控制在手中，山西的割据之患就可彻底消除。为此，在接到阎锡山报告的时间后，立即命令张学良作好辑拿阎锡山的部署，要求务必将阎逆擒获。张学良为此也颇费心机，发出三道命令：令陆军部队严查列车，查获后格杀勿论；令宪兵部队随时随地加强巡逻盘查，一旦查获，迅速押解到司令部；令铁路警察在车站和列车上多加注意，一旦发现，“严加保护”，不得让其逃逸。应当说，这一番部署算得上天罗地网，密不透风，却居然被阎锡山巧妙化装又打一个时间差，轻松蒙混过去了。
阎锡山秘密到达天津的消息，首先由《大公报》披露出来，立刻引起国内各方面的关注。蒋介石闻讯后，对阎锡山如此耍弄自己而自己竟然被小小的计谋所骗又恼又怒，拍案大骂不已。但不管怎么说，这一个小小的回合，阎锡山是凭着他的机智狡猾，得了重要而珍贵的一分。
阎锡山在天津居住了一段时间，亲信和家人也陆续来到。但蒋介石和张学良都不能容忍他长期留住天津，就不断施加压力，频频干扰，阎锡山于是决定移往大连。因为事前已与驻大连的日军有过勾结，日本人特意与天津的法租界联系好，让阎要搭乘的日船“武昌丸”号在法租界停泊，并由法租界派巡捕在码头警戒保护。阎锡山顺利登船后，才将悬着的心放了下来。
阎在船上，特意给《大公报》记者写了一函，继续对外施放行将出洋考察的烟幕。信中说：“大公报先生鉴：鄙人此次过津，原承中外诸先生过访，不克延误，至为抱歉。现因下野之初，闭门谢客，当荷原谅。兹已定于本日离津，经大连，续游欧美，自问行能无状，何荣获得闲暇，身亲西洋文化。专此奉上，顺颂撰祺。阎锡山十九年十二月二十二日倚装留赠。”
阎锡山到达大连，就不再有出国之语。大连处于日本人的控制之下，蒋介石的势力不及，特务也不便活动，对阎一时无可奈何。不过，蒋认为，大连与山西距离遥远，中间须经过张学良所治区域，谅阎也不好继续对山西进行控制，所以，逼阎出国一事也就暂停下来，而委托张学良对晋绥军进行改编。期望消除掉阎的基础，也就从根本上灭了这一心腹大患。
阎锡山离开山西后，省内的情况发生了很大变化。中原大战开支浩大，大量客军退居山西，经济上造成极大压力。晋绥的势力范围扩张时，晋钞在省外大量流通。失败后，外流的晋钞又大量返回山西，导致贬值，使山西百姓转眼间丢失了辛苦积存起来的财富，民怨沸腾，社会动荡。原晋绥军由张学良主持进行编遣，原有的14个军，40多个师，一下子被砍掉大半，只剩下了4个军，8个师。虽然经过激烈争吵，讨价还价，又增加了一个正太护路军及骑兵炮兵独立旅，但比起昔日风光，还是差之千里。阎锡山离开太原，也给长期遭受压制、被解散的国民党山西省党部重新抬头造成了空档，恢复后的山西省党部，利用各种场合大肆反阎。“山西善后促进会”等反阎组织也活动频繁，图谋从政治上将阎锡山彻底搞垮。
阎锡山虽然亡命大连，寄人篱下，在日本人的庇护下过着寓公的生活，失去了往日的权势和威风，但他并没有从此消沉，更不会轻易放弃。离晋前，他对山西事务作了精心安排，靠着多年培养起来的亲信势力，他满有把握要东山再起。他从山西省银行支出一大笔款子，对追随多年的文武官僚，按等级分别给予三千元到三万元不等的慰劳费，用以安定人心。他决心还要回到山西。但这次失败，的确也使他十分痛心。他利用在大连闲居的这段时光，回顾总结了这些年来的起伏坎坷，沉下心来作了一番研究，把他的理论和策略推向一个更加系统精致的层次。他在日记中写道：“一个人从高山掉到万丈深沟里，身体摔得粉碎，此时还有什么，还想什么？”他的日记，就是在大连开始记的。他声称自己的日记是“记理不记事”，显示出一种反思和检讨的意向。他在大连呆了八、九个月时间，请了一帮文人学者，研究他的“物劳学说”、“中的哲学”等理论。通过对实践经验的总结，更明确和坚定了他“在存在中求生存”的理念。在经过一番研讨和沉思之后，他对进一步奉行“中的哲学”也有了新的领悟。他在日记中写道：“何谓智圆？初以为不必求解亦解，继则深求而不解，今则解之矣。打得过滚，才叫圆。”
三、殚精竭虑 苦心经营 打造独立王国
天下大乱之时，山西能成为独立王国，除去其独有的地理条件外，确实需要经营有术；军队，军火，由军火而涉及的近代工业的发展；在落后的以山区为主的偏僻小省，发展农业，加强农村的社会建设；推行十年建设计划，发展近代工业，靠本省的力量建筑铁路，使经济实力大大增强；重视意识形态，重视理论文化，重视组织构建。笼络和迷惑人心，实行思想专制，控制干部队伍，强化了独裁统治的基础；所有这些方面，在同时代的军阀中，如果说不是独有的举措，也是阎锡山特色鲜明的设计和行动。
从辛亥革命到抗日战争前夕，这二十几年，是阎锡山的势力蓬勃发展的时期。从以上的叙述中，已经可以看到，他的势力范围由山西扩大到晋绥，再扩大到晋、绥、察、冀四省和平津二市，由蜷缩一隅的小股地方势力成为敢与蒋介石争雄的一大军阀，确实体现了阎锡山本人善于利用时机求得一逞的本领。但更重要的是，在他统治下，山西的经济和军事实力有了极大的发展。没有实力的发展，再聪明机智、狡猾多变的谋略也会架在空中，毫无用处。
阎锡山比其他一些军阀更高明也更值得肯定之处，在于他不是如蝗虫一般只知道掠夺和吞食人民的财富，而是在取得统治权之后，相当重视经济发展和社会建设。当然，说这是他为了巩固专制统治，攫取更大利益而采取的措施，也符合事实。但相对于腐败没落的清政府和为争夺权力不顾百姓死活的旧军阀而言，应当说，阎锡山的作为还是顺应社会发展潮流，也给山西人民带来了不小实际利益。
阎锡山统治下的山西被称为“独立王国”，一方面是说，他利用山西得天独厚的地理条件，把山西搞成别人无法进入的一方土地；另一方面，也应当说，他是一直把山西当作一个独立国家来治理的，不受外界的指挥和干扰，政策和措施都有着鲜明的独特印记。
阎锡山打造这个独立王国，可谓殚精竭虑，苦心经营。既有如历代统治者一样的胡萝卜大棒，也有不少适应时代发展的新举措，还有一些独特的创造。
大力扩军 发展军火工业 加强军队建设
阎锡山深知，军队是他的命根子。他的生存和发展，都需要军队作强有力的后盾。辛亥革命初期，他被推举为大都督的时候，山西军队不过只有区区的一个混成旅，辖两标人马。太原起义后，虽然将原有的两标扩充为四标，但在与清军的战斗中已经损失不少。1912年3月，当他终于得到袁世凯的信任，回太原就任都督的时候，可指挥的军队只有一千余人马。于是，他把扩军和加强军队建设作为头等大事。他在日本留学时，就对军国主义很感兴趣，曾经下过一番功夫认真钻研，后来把自己的学习心得整理成一本书，名字就叫《军国主义谭》。书中声称，以武力为基础实行军事专制的军国主义是支配人类社会的最高法则。如不实行军国主义，“则国权不张，国力不固，国家之经济政策无可发达，国民之生命财产亦不可保护矣”。留日的经历，使他对军国主义崇拜备至，同时也使他接受了近代军事思想的熏陶。因此，与那些“土包子”出身的军阀不同，他重视军队的正规建设。北洋军阀建军的过程中，正是清军旧军绿营与新军交替的时代，绝大多数派系的头子，都墨守成规，拒绝录用学校出身的人充当军官。认为学生不仅不能冲锋陷阵，而且脑筋灵活，不易控制。即便录用几个，也只是点缀门面地参与幕后事务而已。但阎锡山从一开始就与这些军阀不同，对军校毕业生，他广为延揽，在用人方面比较进步开明。
这一年，阎锡山将山西军队编为一个师，除了步兵之外，还组建起了炮兵、骑兵、工兵和辎重兵。而且他特别重视培养军事干部，认为有了干部，扩军才有基础。他先后成立了将校研究所，培训高级军官；军事教育团，培训基层班排长；精武社，以练武为宗旨，提高学员的军事素质。利用这些军事教育组织，招收学员，进行比较严格也比较正规的军事教育和训练。前后轮训的学员达到1000多人，成为山西后来多次扩军的基本干部。从中，阎锡山还挑选出一批忠